席位 = 交易所龙虎榜披露的营业部，档案页展示其近 90 天公开上榜轨迹（点击行进席位档案）。席位是营业部口径，不代表任何自然人账户。「通道合计」（深股通/沪股通/机构专用）是聚合口径，不是可识别席位，故单列且不可点入档案。

龙虎榜是交易所公开披露的营业部/机构席位汇总（日频，次日常更新），不代表任何个人账户的实时交易；「次日/5日」为该股上榜后 T+1 / T+5 的涨跌幅，数据源在对应交易日收盘后才补齐，所以最新披露日这两列必然为空——是延迟，不是字段缺失。点击行进 K 线详情并叠加「龙虎榜」标记。

口径是基金合计持仓（东财「基金」口径，含 ETF / 指数基金）——被动申赎同样体现为加仓/减仓，所以榜单前列常是宽基权重股，不能读成"主动基金经理在买"。季度披露、滞后大（标题写的是距报告期末的天数）。排序列是变动金额（变动股数 × 隐含单价，隐含单价 = 该股基金合计持仓市值 ÷ 持股数）。该接口按股票聚合，所以本页回答的是"哪些股票被基金整体增减持"，回答不了"某只基金买了什么"。历史事实陈述，不构成任何建议。

多家机构的美国 SEC 13F-HR 季度披露（伯克希尔·哈撒韦 / 桥水 / ARK / Pershing Square，面板上用按钮切换）。报告期末到提交日实测滞后 34~45 天——标题里写的是真实滞后天数，它是几个季度前的持仓快照，不是当前仓位。标记为「看涨期权 / 看跌期权」的行是期权（股数是名义合约股数，不是持股），与正股分开统计。不含非美资产；「环比」是与上一期同 CUSIP 同类型的股数对比。全部为历史事实陈述，不构成任何建议。

规则化因子 ETF 的每日全量持仓（Invesco 官方发布）：动量 ETF 的持仓回答"趋势资金集中在哪"，低波 ETF 回答"防御资金在哪"，交集是同时被两类因子选中的股票。这是编制规则定期调仓（半年/季度）后的被动持仓，不是某位基金经理的主观判断。已剔除官方 feed 里的现金 / 货币基金 / 指数期货等非股票行；「占净值」合计不足 100% 是因为只列 Top 40（低波近乎等权，Top 40 只占约一半净值，这不是缺数据）。点击行进 K 线详情。历史事实陈述，不构成任何建议。